BWL I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre
Prof. Dr. Klaus Schäfer

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Prof. Dr. Klaus Schäfer

Lehrstuhlinhaber

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Kontaktdaten

Raum:2.10 (RW II)
Telefon:+ 49 (0) 9 21 - 55 62 70
Fax:+ 49 (0) 9 21 - 55 62 72
E-Mail:klaus.schaefer@uni-bayreuth.de
Sprechstunde:Zu den Sprechzeiten kann man sich vorab im Sekretariat anmelden, um Wartezeiten zu verkürzen. Online finden Sie die Termine hier.
Anschrift:Universität Bayreuth
Lehrstuhl BWL I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre
Universitätsstraße 30
D-95447 Bayreuth  

Forschungsschwerpunkte

  • Asset Management
  • Derivate Finanzmarktinstrumente
  • Risikomanagement
  • Unternehmensfinanzierung

Publikationen

    Monographien
  • Kreditrisikotransfer - Moderne Instrumente und Methoden (mit Bernd Rudolph, Bernd Hofmann, Albert Schaber), 2. Auflage, Springer, Berlin 2012.
  • Derivative Finanzmarktinstrumente - Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung (mit Bernd Rudolph), 2. Aufl., Springer, Berlin 2010.
  • Delegation und Kontrakt-Design im Portfolio Management, zugl. Habilitationsschrift Ludwig-Maximilians-Universität München, 1999.
  • Optionsbewertung mit Monte-Carlo-Methoden, zugl. Dissertation Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, 1993, Verlag Josef Eul, Bergisch Gladbach, Köln 1994.
    Beiträge in Zeitschriften
  • Elemente exotischer Optionen in der Ausgestaltung neuerer Aktienoptionspro­gramme für Führungskräfte (mit Bernd Rudolph), in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung - Sonderheft, Nr. 44, 2000, S. 39 - 65.
  • Ausgabe von Aktienoptionen an Arbeitnehmer und deren lohnsteuerliche Behandlung - Erwiderung zu dem Beitrag von Haas/Pötschan in DB 1998, S. 2138 (mit Ralph Dautel), in: Der Betrieb, Nr. 16, 1999, S. 823 - 825.
  • Preisrisiken bei Commodities - Systematisierung und Implikationen für die Quantifizie­rung (mit Michael Pfennig), in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Nr. 5/6, 1999, S. 569 - 592.
  • Stromderivate an internationalen Märkten (mit Marc Rodt), in: Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis, Nr. 8, 1999, S. 548 - 553.
  • Exotische Optionen - Merkmale, Bewertung und Einsatz (mit Axel F.A. Adam-Müller), in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Nr. 11, 1998, S. 559 - 564.
  • Portfolio Selection und Schätzfehler bei den erwarteten Renditen - Ergebnisse für den deutschen Aktienmarkt (mit Peter Zimmermann), in: Finanzmarkt und Portfolio Management, Nr. 2, 1998, S. 131 - 149.
  • Implizite Volatilität, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Nr. 6, 1997, S. 290 - 294.
  • Kapitalmarktforschung an der Münchner Universität (mit Bernd Rudolph), in: Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis, Nr. 1, 1997, S. 58 - 59.
  • Verfahrensalternativen zur Quantifizierung von (Preis-)Risiken (mit Michael Pfennig), in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, Nr. 20, 1997, S. 1009 - 1014.
  • Exotische Optionen – Systematik und Marktüberblick (mit Marc Rodt), in: Die Bank - Zeitschrift für Bankpolitik und Bankpraxis, Nr. 10, 1996, S. 602 - 607.
  • Zur Bewertung von Devisenoptionen: Einfache verteilungsfreie Abschätzungen und exakte Modelle für die Preisbestimmung einer Devisenoption, in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Nr. 3, 1991, S. 122 - 127.
  • Semi-Infinite Linear Optimization on Noncompact Spaces and its Application to Approximation Theory, in: Numerical Functional Analysis and Optimization, Nr. 5&6, 1989, S. 557 - 572.
    Beiträge in Sammelbänden
  • Investitions- und Finanzmanagement, in: Herbert Woratschek, Tim Ströbel (Hrsg.), Sportmanagement, Kohlhammer, Stuttgart [erscheint im 3. Quartal 2012].
  • Außerbörsliche Derivate, systemisches Risiko und staatlicher Kontrollbedarf, in: Thomas Egner, Klaus Henselmann, Lutz Schmidt (Hrsg.), Steuern und Rechnungslegung - Festschrift für Jochen Sigloch, Shaker Verlag, Aachen 2009, S. 989 - 1010.
  • Entwicklungen im Bereich der Exchange Traded Funds - Kommentar zum Beitrag von Uwe Trautmann und Hans-Ulrich Templin (mit Claas Hinrichs), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 911 - 914.
  • Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich der Wertpapier-Spezialfonds - Kommentar zum Beitrag von Uwe Trautmann und Hans-Ulrich Templin (mit Dietmar Franzen), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 907 - 910.
  • Imperfektionen des Kapitalmarktes - Kommentar zum Beitrag von Helmut Laux und Christian Laux (mit Tanja Sinha), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, 2009, Frankfurt am Main 2009, S. 195 - 198.
  • Transparenz im Verbriefungsmarkt - Kommentar zum Beitrag von Bernd Hofmann und Kai Rudolph (mit Felix Waldvogel), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 455 - 458.
  • Wesen und Auswirkungen der Kontrollillusion - Kommentar zum Beitrag von Conrad Mattern (mit Michael Demmler), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 123 - 126.
  • Zum Zusammenhang zwischen Wertpapierliquidität und Wertpapierrenditen - Kommentar zum Beitrag von Wolfgang Ballwieser (mit Andreas Warkentin), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 301 - 304.
  • Zur Regulierung von Aktienleerverkäufen, in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 51 - 54.
  • Zur Risikobereitschaft von Investoren am Finanzmarkt - Kommentar zum Beitrag von Hermann Mayer zu Selhausen (mit Ricarda Seufert), in: Klaus Schäfer, Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt (Hrsg.), Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 507 - 510.
  • Interest and Currency Derivatives, in: Nico B. Rottke (Hrsg.), Handbook Real Estate and Capital Markets - An International Perspective on Functionality, Subprime Crisis and Future Developments, Immobilien Manager Verlag, Köln 2008, S. 327 - 343.
  • Hedgefonds, in: Verlagsgruppe Handelsblatt (Hrsg.), Handelsblatt Wirtschafts-Lexikon. Das Wissen der Betriebswirtschaftslehre, Band 5, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2006, S. 2334 - 2343.
  • Quantitative Methoden des moderen Wertpapier-Management, in: Wolfgang König, Helmut Rommelfanger, Dietrich Ohse, Markus Hofmann, Klaus Schäfer, Helmut Kuhnle und Andreas Pfei (Hrsg.), Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik, 2. Aufl., Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2003, S. 377 - 409.
  • Aktienderivate, in: Ann-Kristin Achleitner, Georg F. Thoma (Hrsg.), Handbuch Corporate Finance - Konzepte, Strategien und Praxiswissen für das moderne Finanzmanagement, Loseblattwerk, Kapitel 8.3.1, 2. Aufl., Verlagsgruppe Deut­scher Wirtschaftsdienst, Köln 2001.
  • Exotic Options (mit Axel F.A. Adam-Müller), in: Ann-Kristin Achleitner, Georg F. Thoma (Hrsg.), Handbuch Corporate Finance - Konzepte, Strategien und Praxiswissen für das moderne Finanzmanagement, Loseblattwerk, Kapitel 8.4.3, 2. Aufl., Verlagsgruppe Deut­scher Wirtschaftsdienst, Köln 2001.
  • Hedge-Fonds, in: Ann-Kristin Achleitner, Georg F. Thoma (Hrsg.), Handbuch Corporate Finance - Konzepte, Strategien und Praxiswissen für das moderne Finanzmanagement, Loseblattwerk, Kapitel 7.1.4, 2. Aufl., Verlagsgruppe Deut­scher Wirtschaftsdienst, Köln 2001.
  • Hedge-Fonds, in: Wolfgang Gerke, Manfred Steiner (Hrsg.), Handwörterbuch für des Bank- und Finanzwesens, 2. Aufl., Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001, S. 1005 - 1015.
  • Warenderivate (mit Marc Rodt), in: Ann-Kristin Achleitner, Georg F. Thoma (Hrsg.), Handbuch Corporate Finance - Konzepte, Strategien und Praxiswissen für das moderne Finanzmanagement, Loseblattwerk, Kapitel 8.4.4, 2. Aufl., Verlagsgruppe Deut­scher Wirtschaftsdienst, Köln 2001.
  • Comment zu Manfred Kremer, Politikoptionen zur Begrenzung von Hedge-Fonds-Risiken, in: Christian A. Conrad und Markus Stahl (Hrsg.), Risikomanagement an internationalen Finanzmärkten, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2000, S. 238 - 240.
  • Spezialfondsregulierung aus ökonomischer Sicht (mit Bernd Rudolph), in: Jochen M. Kleeberg, Christian Schlenger (Hrsg.), Handbuch Spezialfonds - Ein praktischer Leitfaden für institutionelle Anleger und Kapitalanlagegesellschaften, Uhlenbruch-Verlag, Bad Soden 2000, S. 117 - 139.
  • Kontrakt-Design, Noise Trading und delegiertes Portfolio Management, in: Anton Egger, Oskar Grün, Reinhard Moser (Hrsg.), Managementinstrumente und -konzepte. Entstehung, Verbreitung und Bedeutung für die Be­triebswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1999, S. 463 - 480.
  • Quantifizierung von Commodity-Preisrisiken 2. Internationale FAN-Tagung (mit Michael Pfennig), in: Manfred Steiner, Thomas Dittmar, Christian Willinsky (Hrsg.), Elektronische Dienstleistungswirtschaft und Financial Engineering, 2. Internationale FAN-Tagung 1999, Münster 1999, S. 153 - 177.
  • Entlohnung von Führungskräften mit Aktienoptionen SOR 97, in: Peter Kischka, Hans-Walter Lorenz, Ulrich Derigs, Wolfgang Domschke, Peter Kleinschmidt, Rolf Möhring (Hrsg.), Operations Research Proceedings 1997, Selected Papers of the Symposium on Operations Research (SOR 97) in Jena, 3.-5. September 1997, Springer, Berlin 1998, S. 408 - 413.
  • Einsatz und Bewertung von Optionen und Futures, in: Bernd Rudolph (Hrsg.), Derivative Finanzinstrumente, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995, S. 45 - 130.
  • Monte Carlo Simulations and the Pricing of Options in the Discontinuous Case, in: Achim Bachem, Ulrich Derigs, Michael Jünger und Rainer Schrader (Hrsg.), Operations Research `93, Extended Abstracts of the 18th Symposium on Operations Research held at the University of Cologne, 1.-3. September 1993, Physica-Verlag, Heidelberg 1994, S. 438 - 441.
    Herausgeberschaften
  • Kreditderivate - Handbuch für die Bank- und Anlagepraxis (mit Hans-Peter Burghof, Bernd Rudolph, Philipp J. Schönbucher, Daniel Sommer), 3. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2015.
  • Anlegerschutz und Stabilität der Finanzmärkte (mit Hartmut Koschyk, Stefan Leible), JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Jena 2012.
  • Gabler Banklexikon - Bank - Börse - Finanzierung (mit Ludwig Gramlich, Peter Gluchowski, Andreas Horsch, Gerd Waschbusch), 14. Auflage, Springer Gabler, Berlin 2012.
  • Alternative Finanzierung für den Mittelstand - Wirtschaft . Recht . Steuern (mit Stefan Leible), JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Jena 2010.
  • Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung - Festschrift für Bernd Rudolph (mit Hans-Peter Burghof, Lutz Johannig, Hannes F. Wagner, Sabine Rodt), Fritz Knapp Verlag, Frankfurt am Main 2009.
  • Taschenbuch der Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsmathematik (mit Wolfgang König, Helmut Rommelfanger, Dietrich Ohse, Markus Hofmann, Helmut Kuhnle, Andreas Pfeifer), 2. Aufl., Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2003.
    Diskussionspapiere
  • Zentrale Gegenparteien für den außerbörslichen Derivatehandel in der Praxis (mit Stefan Neuner), Universität Bayreuth (Hrsg.), FAcT-Papers Nr. 2011-02, Bayreuth 2011.
  • Absicherung von Strompreisrisiken mit Futures - Theorie und Empirie (mit Marc Rodt), TU Bergakademie Freiberg (Hrsg.), Freiberger Arbeitspapiere, Band 18, Freiberg 2005.
  • Exposure and Exposure Hedging in Exchange Rate Risk Management (mit Johannes Pohn-Weidinger), TU Bergakademie Freiberg (Hrsg.), Freiberg Working Papers, Band 19, Freiberg 2005.
  • Basel II: Eigenkapital für den Mittelstand (mit Hubert Dechant), FHS-KufsteinTirol (Hrsg.), Kufsteiner Hefte, Band 03-02, Kufstein 2003.
    Rezensionen
  • Buchbesprechung zu Rosenkranz, Friedrich / Missler-Behr, Magdalena, Unternehmensrisiken erkennen und managen - Einführung in die quantitative Planung, in: OR News, Nr. 30, 2007, S. 71 - 72.
  • Buchbesprechung zu Kohlmann, Michael / Tang, Shanjian (Hrsg.), Mathematical Finance, in: OR News, Nr. 16, 2002, S. 42.
  • Buchbesprechung zu Korn, Ralf / Korn, Elke, Optionsbewertung und Portfolio-Optimie­rung, in: OR News, Nr. 9, 2000, S. 43 - 44.
  • Buchbesprechung zu Seydel, Rüdiger, Einführung in die numerische Berechnung von Fi­nanz-Derivaten. Computational Finance, in: OR News, Nr. 10, 2000, S. 40 - 41.
  • Buchbesprechung zu Berendes, Christian, Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Nr. 11, 1995, S. 1324 - 1326.
  • Buchbesprechung zu Casal, Christian, Die Problematik mittelfristiger Wechselkurs­schwankungen für international tätige Unternehmen, in: Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Nr. 4, 1991, S. 641 - 644.
    Weitere Titel
  • Bayerische Mittelstandsbefragung 2010: Finanzwirtschaftliche Situation des bayerischen Mittelstandes – aus dem Kundenstamm der VR-Banken (mit Alexander Rauch, Christina Stadler), BF/M-Bayreuth und GVB (Hrsg.), Bayreuth und München 2011.
  • 25 Jahre Forschungsstelle für Bankrecht und Bankpolitik (mit Bernhard Herz), in: Spektrum - Wissenschaftsmagazin der UBT, Nr. 1, 2009, S. 36 - 38.
  • Zertifikate Spezial, Kommentar, AktionärsReport der SdK, Schwarzbuch Börse 2005, Januar/Feburar 2006, S. 71.
  • (Öffentliche) Gründungsförderung und Gründungsforschung in Deutschland, Arbeitspapier, 2003.
  • Die Komponenten des Risikos von Warenpreisänderungen (mit Dietmar Franzen), in: TreasuryLog, Nr. 2, 2001, S. 4 - 7.
  • Preisrisiken in liberalisierten Strommärkten (mit Markus Brummer, Michael Pfennig), in: Solutions, Nr. 3/4, 1999, S. 7 - 26.
  • Argumentationsskizzen in der Diskussion um die Entlohnung von Führungskräften mit Ak­tienoptionen, Arbeitspapier, Seminar für Kapitalmarktforschung und Finanzie­rung, Ludwig-Maximilians-Universität München, 1997.

Biographie

1982 - 1988 Studium der Mathematik mit Nebenfach Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe Universität-Frankfurt
12.02.1988 Abschluß als „Diplom-Mathematiker“, Diplomarbeit über „Semi-infinite lineare Optimierung auf verallgemeiner­ten Räumen“ bei Prof. Dr. Bruno Brosowski und Prof. Dr. Johann Baumeister
1988 - 1990 Promotionsstudium am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Frankfurt
1988 - 1993 Wissenschaftlicher Angestellter am Lehrstuhl für Kreditwirtschaft und Finanzierung bei Prof. Dr. Bernd Rudolph, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
25.02.1993 Promotion zum „Dr. rer. pol.“, Dissertation über „Zur Bewertung von Optionen mittels simulationsgestützter Monte-Carlo-Methoden“ bei Prof. Dr. Bernd Rudolph und Prof. Dr. Dr.h.c. Helmut Laux
1993 - 2000 Wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Kapitalmarktforschung und Finanzierung bei Prof. Dr. Bernd Rudolph, Ludwig-Maximilians-Universi­tät München
1999 - 2000 Förderung durch ein DFG-Habilitandenstipendium
09.02.2000 Habilitation und Feststellung der Lehrbefähigung für das Fach Betriebs­wirt­­schaftslehre; Habilitationsschrift über „Delegation und Kontrakt-Design im Portfolio Management“, begutachtet von Prof. Dr. Dr.h.c. Wolfgang Ballwieser und Prof. Dr. Bernd Rudolph
24.04.2000 Ernennung zum Privatdozenten
2000 Lehrauftrag an der Universität Konstanz
2001 - 2002 Vertretung einer C4-Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln
2003 - 2004 Gastprofessur am Institut für betriebliche Finanzwirtschaft, SoWi-Fakultät der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
2004 - 2005 Vertretung einer C4-Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Investition und Finanzierung sowie Rohstoff- und Energiewirtschaft, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Sachsen)
seit 2005 Lehrstuhl BWL I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre, Universität Bayreuth


letzte Änderung: 21.06.2017 09:55 · drucker Diese Seite drucken · Impressum / Haftungsausschluss