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Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre – Professor Dr. Klaus Schäfer

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Kapitalmarkttheorie

Lernziele

Nach Besuch der Vorlesung und der vorlesungsbegleitenden Übungen können Studenten die Risikodiversifikation am Beispiel der Portefeuilleplanung für Aktien eigenständig umsetzen und kapitalmarkttheoretische Modelle zur Erklärung von Aktienrenditen anwenden. Weiter kennen sie einen Überblick zu den Instrumenten und Institutionen des Asset Managements. Schließlich erlernen sie Theorien der Bewertung derivativer Instrumente. Damit können sie Marktpreisrisiken steuern sowie die Preise derivativer Instrumente, insbesondere Optionspreise, berechnen.



Lerninhalte

Inhalte sind unter anderem: Portefeuille-Theorie und Portefeuille-Planung, Capital Asset Pricing Model CAPM und Faktormodelle, Informationsverarbeitung am Kapitalmarkt, Portfolio Management in der Praxis, Bewertung und Einsatz von Optionen, Bewertung und Einsatz von Forwards und Futures


Form der Wissensvermittlung

Vorlesung und Übung


Empfohlene Vorkenntnisse

Vertiefte Kenntnisse, wie sie in den Modulen F-3 Finanzwirtschaft und G-1 Finanzmanagement vermittelt werden, werden vorausgesetzt. Solide mathematische und statistische Grundkenntnisse sind hilfreich.


Teilnahmevoraussetzungen

keine formalen Teilnahmevoraussetzungen


Leistungsnachweise

Benoteter Leistungsnachweis auf Basis einer einstündigen Klausur


Arbeitsaufwand (Workload)

Aktive Teilnahme an der Vorlesung30  Std.
Vor- und Nachbereitung75  Std.
Übung 15  Std.
Klausurvorbereitung30  Std.
Summe150 Std.

ECTS-Leistungspunkte

5 LP

Zeitlicher Umfang

zwei Semesterwochenstunden Vorlesung und eine Semesterwochenstunde Übung

Angebotshäufigkeit

im Jahresturnus, z. Zt. im Wintersemester*

Verknüpfung mit anderen Modulen

Die Veranstaltung baut auf den Grundlagen der Module F-3 Finanzwirtschaft und G-1 Finanzmanagement auf. Sie wird Studenten, die eine Bachelorarbeit im Themengebiet Finanzen und Banken schreiben wollen, empfohlen.


Literaturhinweise

  • Alexander, G.J. / Sharpe, W.F. / Bailey, J.V. (2000): Fundamentals of Investments 3rd Edition, Englewood Cliffs, New Jersey.
  • Rudolph, B. / Schäfer, K. (2010): Derivative Finanzmarktinstrumente, 2. Auflage, Berlin et al.
  • Kruschwitz, L. / Husmann, S. (2010): Finanzierung und Investition, 6. Auflage, München.

* Um eine flexiblere Studiengestaltung (z.B. hinsichtlich eines Auslandssemesters) zu ermöglichen, kann alternativ das Sommersemester-Modul "Risikomanagement und derivative Finanzmarktinstrumente" aus dem Masterstudiengang angerechnet werden.


Verantwortlich für die Redaktion: Univ.Prof.Dr. Klaus Schäfer

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