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Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre – Professor Dr. Klaus Schäfer

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Kreditrisikotransfer

Das Buch gibt einen umfassenden Überblick über die neuen Instrumente des Kreditrisikotransfers. Kreditderivate, Asset Backed Securities und synthetische Verbriefungen werden einschließlich ihrer Weiterentwicklungen und ihrer Anpassungen im Zuge der Finanzkrise systematisch dargestellt. Das Buch behandelt die grundlegenden Bewertungsmodelle ebenso wie die regulatorischen Aspekte des Einsatzes der Instrumente bei den Kreditinstituten sowie ihre Bilanzierung. Schließlich wird der Einsatz der Instrumente im Rahmen der Risikosteuerung der Kreditinstitute diskutiert. Dabei geht es auch darum, welche Folgewirkungen die neuen Instrumente für die Finanzmärkte und die Finanzmarktstabilität haben können. Das Buch richtet sich an Studierende im Hauptstudium, an Lehrende und an Praktiker, die einen fundierten analytischen, aber nicht zu mathematischen Zugang zu diesem wichtigen neuen Feld der Finanzmarktentwicklung suchen.

Wir bedanken uns sehr bei Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Otmar Issing, der in seinem Geleitwort dem Buch „… eine gute Verbreitung auch im Sinne der Stärkung der „Financial Literacy“ der Nutzer der Instrumente, der Studierenden und auch der Politiker, die über die Regulierung der Instrumente zu befinden haben.“ wünscht. Professor Issing ist ehemaliges Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, Vorsitzender der von Bundeskanzlerin Merkel berufenen und von 2008-2012 tätigen Expertenkommission für eine neue Finanzarchitektur und (unter anderem) seit 2006 Präsident des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität Frankfurt.

Die Produktbroschüre des Buchs finden Sie hier zum Download. Zur Buchseite bei Springer gelangen Sie hier.

Nachfolgend finden Sie ergänzende Unterlagen zum Buch, insbesondere ein Errata sowie die Abbildungen.

Auch Sie können uns Anregungen übermitteln: Vermissen Sie bestimmte Inhalte? Haben Sie einen Rechdschraibfäler entdeckt? Ist eine Formulierung, Formel oder Abbildung unklar oder unnötig kompliziert? Welche weiteren Informationen wünschen Sie sich auf den Webseiten des Lehrbuchs? Verbesserungsvorschläge und Kritik können Sie uns gerne per Email übermitteln: klaus.schaefer@uni-bayreuth.de.

Für eingegangene Hinweise und Anregungen bedanken wir uns bei: Sebastian Heister, Felix Waldvogel (Stand: 25. Juni 2015).


Errata

    ​Kapitel 3Einklappen
    • S. 49, Zeile 8: Es muss heißen "... sog. Sponsors beteiligt ist."
    ​Kapitel 7Einklappen
    • S. 190 bis 197, Tabellen 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 und 7.7. Eine geeignetere Quellenangabe für diese Tabellen dürfte "Basel Committee of Banking Supervision (2011): Revisions to the Basel II market risk framework, Basel, S. 6-7" sein.  
    • S. 196 u. 197: Leider sind die beiden Absätze unter der Überschrift "Anpassung der Kapitalanforderungen für Liquiditätszusagen" identisch.
    • S. 198, erster Absatz. Es muss heißen: "... während der Krise auf einen Rückbehalt von 5 %, der allerdings ab 2015 auf 10 % angehoben werden soll."

    Verantwortlich für die Redaktion: Univ.Prof.Dr. Klaus Schäfer

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